Modèles DCC-GARCH multivariés

Abstract

Dans notre travail on s’intéresse à estimer les paramètres d’un modèle GARCH multivarié dont la spécification est les corrélations des constantes dynamiques(DCC), les points essentielles dans ce mémoire est de connaitre le modèle GARCH univarié et la stationnarité de ce modèle pour vérifier la stabilité.