Modèles DCC-GARCH multivariés

dc.contributor.author	DERRADJI, WARDIA
dc.contributor.author	SERIER ABDALLAH, K.
dc.date.accessioned	2023-04-23T10:08:47Z
dc.date.available	2023-04-23T10:08:47Z
dc.date.issued	2018
dc.description.abstract	Dans notre travail on s’intéresse à estimer les paramètres d’un modèle GARCH multivarié dont la spécification est les corrélations des constantes dynamiques(DCC), les points essentielles dans ce mémoire est de connaitre le modèle GARCH univarié et la stationnarité de ce modèle pour vérifier la stabilité.	fr
dc.identifier.citation	Analyse et Modélisation Mathématiques	fr
dc.identifier.govdoc	M61860
dc.identifier.uri	https://dspace.univ-medea.dz/handle/123456789/9318
dc.language.iso	fr	fr
dc.relation.ispartofseries	M61860;
dc.subject	DCC-GARCH multivariés	fr
dc.subject	un modèle GARCH multivarié	fr
dc.title	Modèles DCC-GARCH multivariés	fr
dc.type	Thesis	fr

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