Théorie des copules paramétriques et non paramétriques

Abstract

Ce travail est consacré à l étude de la théorie des copules paramétriques et non paramé- triques. Les copules sont des outils mathématiques performants qui permettent de déceler la structure de dépendance d un tel modèle. Ce sont des fonctions de répartition particulières, qui relie les fonctions de répartition multivariées de lois de probabilité dans Rd (d 2) et les fonctions de répartition marginales et leurs coordonnées. Sklar (1959) (voir [31]) a introduit le théorème fondamental de la théorie des copules. Dans ce mémoire nous nous interessons à l estimation des paramètres de copules par les méthodes paramétriques, les méthodes d estimation non paramétriques sont aussi étudies.