Theorie asymptotique des processus GARCH multivaries

Abstract

Nous nous interessons a notre travail a detailler l'article de Comte et Leiberman [19]. Les auteurs ont etudie la theorie asymptotique d'un processus GARCH multivarie, ontetablie la forte consistance par la m ethode du quasi-maximum de vraisemblance sous les conditions de Jeauntheau [11] et ils ont utilis e un resultat de Boussama [6], concernant l'existence d'une solution de processus GARCH multivarie strictement stationnaire et ergodique. La normalite asymptotique a ete etablie ou l'etat initiale xe ou stationnaire.